リスクと報酬のバランス

ご存知のように、すべての取引には損失のリスクが伴います。そのため、どの取引においても、潜在的な利益に対して、資金に対するリスクが見合うものである必要があります。

ルール3：リスクとリターンの比率を計算する

リスクとリターンの比率を使って、トレードの価値を定量化することができます：

リスク対リワードの比率とは、潜在的なリワードの額と比較して、トレードで負うリスクの額のことです。

これは、多くの新米トレーダーが挫折する分野である。彼らは、利益を上げるためには市場を「打ち負かす」、あるいは他のトレーダーを「予測する」必要があるという信念を持って始める。

いくら知識や経験があっても、未来を予測することは不可能だからだ。

そのため、プロのトレーダーはより多く勝つことに固執する代わりに、通常はリスクに重点を置き、リスク資本としてテーブルに置かれたすべてのポンド、ドルなどが潜在的なリターンの点で価値があることを確認する。

その理由を説明するために、ある例を見てみよう：

コインをひっくり返して結果を当てるゲームを想像してみてほしい。

コインを1回投げるごとに、50%の確率であなたの推測が当たる。これで、外れたときに£1損し、当たったときに£1儲ければ、収支はプラスになる。しかし、トレーダーとしては、スプレッド、スリッページ、手数料などのコストを考慮する必要があるため、まだそこに到達していません。

だから、このような取り決めをしても、長期的にはおそらく損をする。

それを改善するには2つの方法がある。

多くのトレーダーは最初の選択肢を取り、より高い割合でトレードに勝とうとする。しかし、これはコイン・フリップで勝率を上げようとするよりは簡単なように思えるかもしれないが、それでも長期的に見れば非常に難しいことである。

より積極的なアプローチは、2番目の選択肢である。自分が間違っていた場合に失うかもしれないものより、自分が正しかった場合に大きな報酬を求めることである。これは ポジティブ リスク対リターン比.

コインフリップの例えに戻って、今度は、間違ったときに1ポンド失うが、正しいときに2ポンド儲けると想像してみよう。これは 1:2 リスク対リターン比.

もしあなたが50%の確率で正しければ、あなたが得た余分な利益は、あなたが間違ったときに失うものを相殺する以上になる。

同じように、リスクとリターンの比率が1：2であれば、50%の確率で利益を上げることができる。

を設定することで実現できます。 ストップ そして制限適切なレベルで：

そして実際、40%の確率でしか当たらなくても、この1：2の比率で利益を上げることができる。コインを10回ひっくり返した場合、6回の失敗で6ポンド失うが、4回の成功で8ポンド儲かる。

トレーダーの行動とその成功に影響を与える要因について12ヶ月間調査したところ、リスクとリターンの比率をプラスにしたトレーダーは、マイナスにしたトレーダーよりも約3倍も利益を上げやすいことがわかった。

エントリーレベルから300pips離れた指値注文で取引を開始したとします。リスクとリターンの比率を1:2にするには、エントリー価格から何ピップス先にストップを設定すればよいでしょうか？

答えを明らかにする

を使用する必要があることを覚えておいてほしい。 停止保証 ポジションをスリッページなしに指定したレベルで正確に決済したい場合。ストップの種類については、「注文、執行、レバレッジ」コースで詳しく説明しています。