為替相関を考慮することがトレードに役立つ5つの理由

通貨相関 は、ある期間において、2つの通貨ペアが同じ方向に動くか、反対方向に動くか、あるいはまったくランダムな方向に動くかを示している。

通貨を取引する際に重要なのは、通貨はペアで取引されるため、1つの通貨ペアが完全に孤立することはないということを覚えておくことです。

相関は、以下のように計算される。 相関係数の間である。 -1と+1.

ここでは、さまざまな通貨の相関係数の値を解釈するためのガイドを示します。

-1.0	完全な逆相関
-0.8	非常に強い逆相関
-0.6	強く高い逆相関
-0.4	中程度の逆相関
-0.2	弱い、低い逆相関
0	相関関係はない。まったくランダムだ。
0.2	非常に弱い、取るに足らない相関関係
0.4	弱い、相関性が低い
0.6	中程度の相関
0.8	強い、高い相関性
1.0	完全な相関関係

さて、これでお分かりいただけただろうか。 通貨相関 をどのように読み取るか。

しかし、通貨の相関関係を利用することで、どのように取引が成功するのだろうかと疑問に思っているに違いない。

なぜトレーダーの道具袋にこの不思議なスキルが必要なのか？

理由はいくつかある：

1.非生産的な取引を排除する

相関関係を利用することで、互いに打ち消し合うようなポジションに手を出さないようにすることができる。

前回のレッスンで示したように、EUR/USDとUSD/CHFはほぼ100%反対方向に動くことが分かっています。

EUR/USDのロングとUSD/CHFのロングのポジションを建てることは無意味であり、場合によっては高くつく。スプレッドを2回支払うことに加え、価格に動きがあれば、一方のペアは上昇し、もう一方のペアは下落する。

私たちは、自分たちの努力が何かで報われることを望んでいる！

2.レバレッジ利益

レバレッジで利益...または損失！利益を最大化するために、ポジションをダブルアップする機会があります。もう一度、前回のレッスンの例から1週間のEUR/USDとGBP/USDの関係を見てみましょう。

この2つのペアは強い正の相関があり、GBP/USDは事実上EUR/USDの後を一歩一歩追いかけている。

各ペアのロングポジションを建てることは、事実上、EUR/USDを手にしてポジションを2倍にするようなものだ。

基本的には レバレッジ!すべてがうまくいけば多くの利益が、うまくいかなければ多くの損失が出る！

3.リスクの分散

相関関係が存在することを理解することで、異なる通貨ペアを使っても、自分の視点を生かすことができる。

単一の通貨ペアを常に取引するのではなく、同じ動きをする2つの通貨ペアでリスクを分散することができます。

相関関係が強いか非常に強い（0.7前後）ペアを選ぶ。例えば、EUR/USDとGBP/USDは一緒に動く傾向があります。

これら2つの通貨ペアの間には不完全な相関関係があるため、リスクを軽減する分散投資の機会が得られます。米ドルに強気だとしよう。

EUR/USDのショートポジションを2つ建てる代わりに、EUR/USDをショートすることもできる。 そして GBP/USD をショートすることで、リスクをある程度回避し、ポジション全体を分散することができる。

米ドルが売られた場合、ユーロの影響はポンドより小さいかもしれない。

4.ヘッジリスク

ヘッジは利益を小さくする可能性があるが、損失を最小限に抑えることもできる。

EUR/USDのロングポジションを建てて、逆行し始めたら、USD/CHFなど、EUR/USDと反対の動きをするペアで少額のロングポジションを建てる。

大きな損失は避けられた！

通貨ペアごとに異なるピップ値を利用することができます。

例えば、EUR/USDとUSD/CHFの逆相関はほぼ完璧な-1.0ですが、ピップ値は異なります。

10,000ミニロットを取引すると仮定すると、EUR/USDの1ピップは$1に相当し、USD/CHFの1ピップは$0.93に相当します。

EUR/USDをミニロットで1枚購入した場合、USD/CHFをミニロットで1枚購入することで、取引をヘッジすることができます。EUR/USDが10ピップ下落した場合、$10下がることになります。しかし、USD/CHFの取引は$9.30まで上昇します。

$10のマイナスではなく、$0.70のマイナスだ！

ヘッジはスライスブレッド以来の素晴らしいことのように聞こえるが、デメリットもある。

EUR/USDが上昇した場合、USD/CHFのポジションで損失が発生するため、利益は制限される。

また、相関関係はいつでも弱まる可能性があります。EUR/USDが10ピップス下落し、USD/CHFが5ピップスしか上昇しなかったり、横ばいだったり、あるいは下落したりした場合を想像してみてください！

あなたのアカウントは『ゲーム・オブ・スローンズ』の赤の婚礼よりも赤く染まるだろう。

だから、ヘッジをするときには注意が必要だ！

5.ブレイクアウトを確認し、フェイクアウトを避ける

通貨相関を利用して、取引のエントリーまたはエグジットシグナルを確認することができます。

例えば、EUR/USDが重要なサポートレベルを試しているように見える。あなたは値動きを観察し、次のような場面で売ろうとしている。 ブレイクアウト を下げている。

EUR/USDはGBP/USDと正の相関があり、USD/CHFおよびUSD/JPYとは負の相関があることを知っているので、他の3つのペアがEUR/USDと同じ大きさで動いているかどうかを確認します。

GBP/USDも重要な支持線付近で取引されており、USD/CHFとUSD/JPYはともに重要な抵抗線付近で取引されていることにお気づきだろうか。

このことから、最近の動きは米ドルに関連したものであり、他の3つのペアも同様の動きをしていることから、EUR/USDがブレイクアウトする可能性があることがわかります。そこで、ブレイクアウトが発生したときに取引することにします。

ここで、他の3つのペアがEUR/USDと同じ大きさで動いていないと仮定しよう。

GBP/USDは下落せず、USD/JPYは上昇せず、USD/CHFは横ばいである。

これは通常、EUR/USDの下落が米ドル関連ではなく、EUの何らかのネガティブなニュースによって引き起こされた可能性が高いことを示す強いサインである。

しかし、他の3つの相関ペアはEUR/USDと比例して動いていないため、価格のフォロースルーがなく、価格はサポートレベルの上に戻り、フェイクアウトとなります。

他のペアから「相関性の確認」が得られなかったので、それでもこのセットアップを取引したいのであれば、リスクを減らし、ポジションサイズを小さくして取引することで、スマートにプレーすることができます。