さて、本題に入ろう:各テクニカル指標は、それぞれ単独でどの程度の収益性があるのでしょうか?
結局のところ、FXトレーダーはチャートをきれいに見せるためだけにテクニカル指標を入れているわけではない。トレーダーはお金を稼ぐのが仕事なのだ!
これらのインジケーターが、長期的に収益に結びつかないシグナルを発生させるのであれば、それは単にあなたのニーズには合わないということだ!
各テクニカル指標の有効性を比較するため、各指標の過去5年間のバックテストを行うことにした。
バックテストでは、過去のプライスアクションに対して、インジケータのパラメータを過去にさかのぼってテストします。
これについては、今後の学習で詳しく学ぶことになるだろう。とりあえず、バックテストに使用したパラメータをご覧ください。
インジケーター | パラメータ | ルール |
---|---|---|
ボリンジャーバンド | (30,2,2) | 日足終値が下限バンドを下抜けたらカバー&ロング。日足の終値が上限バンドを上回ったらカバーし、ショートする。 |
MACD | (12,26,9) | MACD1(fast)がMACD2(slow)を上回ったらカバーしロング。MACD1がMACD2を下回ったらカバーし、ショートする。 |
パラボリックSAR | (.02,.02,.2) | 日足終値がParSARを上回ったらカバーしロング。日足の終値がParSARを下回ったらカバーし、ショートする。 |
ストキャスティック | (14,3,3) | Stoch %が20を上回ったらカバー&ロング。Stoch %が80を下回ったらカバーとショート。 |
反復過多損傷 | (9) | RSIが30を超えたらカバーしロング。RSIが70を下回ったらカバーし、ショートする。 |
一目均衡表 | (9,26,52,1) | コンバージョンラインがベースラインの上方を横切ったらカバー&ロング。コンバージョンラインがベースラインの下を横切ったら、カバーし、ショートする。 |
これらのパラメータを使用して、過去5年間のEUR/USDの日足時間枠で、各テクニカル指標を単独でテストした。
一度に1ロット(10万単位)の取引を行い、ストップロスや利益確定ポイントは設定しない。
新たなシグナルが表示されたら、単純にカバーし、ポジションを切り替える。つまり、インジケータが売りを指示したときにロング・ポジションを持っていた場合、カバーをして新たなショート・ポジションを確立する。
また、資本金が十分にあると想定していた(私たちの提案にあるように)。 レバレッジ・レッスン)で、$100,000の仮想残高でスタートした。
各ストラテジーの実際の利益と損失の他に、合計獲得/損失ピップスと最大ドローダウンを含めた。
もう一度言っておく。 提案しない FXトレード ストップロス.これは単なる説明のためです!次に、バックテストの結果です:
戦略 | 取引件数 | P/L(ピップス | %のP/L | 最大ドローダウン |
---|---|---|---|---|
バイ・アンド・ホールド | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
ボリンジャーバンド | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
パラボリックSAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
ストキャスティック | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
反復過多損傷 | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
一目均衡表 | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
過去5年間で、単独で最も優れたパフォーマンスを示したインジケーターは一目均衡表であった。
合計で$30,341、つまり30.35%の利益を生み出した。5年間で、年間平均6%強ということになる!
意外なことに、他のテクニカル指標はあまり利益を上げておらず、ストキャスティクス指標はマイナス20.72%のリターンを示している。
さらに、すべての指標が20%から30%の間の大幅なドローダウンにつながった。
しかし、これは一目均衡表が最高であるとか、テクニカル指標全体が役に立たないということではありません。むしろ、テクニカル指標はそれ単体ではそれほど役に立たないということです。
子供の頃に見た格闘技映画を思い浮かべてほしい。ザ・ロックとピープルズエルボーを除けば、悪者を全員倒すためにただひとつの技に頼る者はいなかった。ザ・ロックは複数の技のコンビネーションで仕事をこなした。
外国為替取引も似たようなものだ。それは芸術であり、トレーダーとして、手元にあるツールの使い方や組み合わせ方を学び、自分に合ったシステムを考え出す必要がある。
次のレッスンは、これらの指標を組み合わせることだ!