COTレポートをトレーディングに活用する方法

COTレポートは毎週発表されるため、市場センチメント指標としての有用性は長期トレードに適している。

今、皆さんが抱いている疑問はこうだろう：

その "巨大でゴツゴツしたテキストの塊 "を、どうやってセンチメントベースのインジケーターに変えて、ピップを獲得するのに役立てるのか？

COTレポートをトレードに活用する一つの方法は、次のようなものである。 極端なネット・ロングまたはネット・ショート・ポジション.

このようなポジションを見つけることは、市場の反転がすぐそこまで来ていることを示唆しているのかもしれない。

誰もいない。

みんなが通貨をショートしたら、誰が売るんだ？

それは何だ？

かなり静かだ...。

そう、その通りだ。誰もいない。

ある道を車で走っていて、行き止まりにぶつかったとする。行き止まりにぶつかったらどうなるか？

この先にはもう道がないのだから、進み続けることはできない。引き返すしかない。

EUR/USDのチャートを見てみよう：

上半分には、EUR/USD のプライスアクションが表示されています。同時に、下半分にはEUR先物のロングとショートのポジションデータを3つのカテゴリーに分けて掲載しています：

• 商業トレーダー（青）
• 大型非商用（緑）
• スモール・ノンコマーシャル（赤）

小口の個人トレーダーは関係ないが、コマーシャル・ポジションは主にヘッジ用なので、当面は無視する。

2008年の半ばに何が起こったかを見てみよう。ご覧の通り、EUR/USDは7月から9月にかけて着実に下落している。

の値として 非商業トレーダーのネット・ショート・ポジション (緑線）が下落し、EUR/USDも下落した。

9月中旬のことだ、 ネット・ショート・ポジションは45,650と極端に増加した。.その直後、投資家はユーロ先物を買い戻し始めた。

一方、ユーロ/米ドルは1.2400付近から1.4700付近の高値まで急上昇した！

その後1年間で、EUR先物ポジションの純額は徐々にプラスに転じた。予想通り、EUR/USDもそれに追随し、1.5100付近で新高値を更新した。

2009年10月初旬、ユーロ先物 ネット・ロング・ポジションは51,000枚と極端に増加した。 その後、反転した。その直後、EUR/USDも下落に転じた。

なんてこった、グアカモーレ！COTを指標として使うだけで、2008年10月から2009年1月までと、2009年11月から2010年3月までの2回、クレイジーな動きを捉えることができた。

最初は2009年9月中旬だった。

投機筋のショートポジションが極端な水準にあることを見抜いていれば、EUR/USDを1.2300付近で買うこともできただろう。

その結果、数ヶ月のうちに2,000ピップ近く上昇することになった！

もし、2009年11月にネット・ロング・ポジションが極限に達していたことを見抜いていたら、EUR/USDを売却し、約1,500ピップを手にすることができただろう！

この2つの動きによって を使用している。 市場心理の反転指標としてのCOTレポート合計3,500ピップスを獲得できたことになる。なかなか巧妙だろう？