ポジションサイズの計算

理解しやすくするため、いつものように例を挙げて説明する。

新人のネッドだ。

昔、彼が今よりもっと初心者だった頃、莫大なポジションを持ったために口座が吹き飛んだことがある。

まるで中西部から来た銃を振り回すカウボーイのように、腰を据えて大きな取引をした。

ネッドはポジションサイジングの重要性を十分に理解しておらず、彼の口座はそのために大損をした。

今度こそ完全に理解するために、そして自分に起こったことがあなたにも起こらないようにするために、彼はピプソロジーの学校に再入学した！

以下の例では、お客様の口座サイズとリスク許容度に基づいてポジションサイズを計算する方法をご紹介します。

お客様のポジションサイズは、お客様の口座額面が基準通貨またはクォート通貨と同じかどうかによっても異なります。

もしあなたの口座の額面がカウンター通貨と同じなら...

初心者のNedは取引口座に5,000米ドルを入金したばかりで、取引を再開する準備ができています。彼は今スイングトレード EUR/USDを取引するシステムで、1回の取引につき約200pipsのリスクを負っている。

彼は最初の口座を使い果たして以来、1回の取引で口座の1%以上のリスクは負いたくないと誓っている。

彼のリスクのコンフォートゾーンにとどまるために必要なポジションサイズを考えてみよう。

彼の口座残高とリスクを取りたい割合を使えば、リスクを取るドル額を計算できる。

5,000米ドル×1%（または0.01）＝50米ドル

次に、リスク額をストップで割って1ピップあたりの値を求めます。

(USD 50)/(200 pips) = USD 0.25/pip

最後に、EUR/USDの既知のユニット/ピップ価値比でピップあたりの価値を掛けます。この場合、10kユニット（または1ミニロット）では、1ピップの動きは1米ドルの価値があります。

1ピップあたり0.25米ドル * [(1万ユニットのEUR/USD)/(1ピップあたり1米ドル)] = 2,500ユニットのEUR/USD

つまり、初心者のネッドは、現在の取引設定でリスクの快適さの範囲内にとどまるために、EUR/USDを2,500単位かそれ以下にすべきなのだ。そうでなければ、以前のギャンブルに逆戻りすることになる。

シンプルだろ？

しかし、もしあなたの口座がベース通貨と同じだったら？

ネッドが今ユーロ圏でくつろいでいて、現地のブローカーでFX取引をしようと決め、5,000ユーロを入金したとしよう。

先ほどと同じ取引例（200ピップのストップでEUR/USDを取引）を使って、口座の1%だけをリスクにさらす場合、彼のポジションサイズはどうなるでしょうか？

EUR 5,000 * 1% (または0.01) = EUR 50

通貨ペアの価値は相手通貨によって計算されるため、これを米ドルに換算しなければならない。1ユーロの現在の為替レートが$1.5000（EUR/USD = 1.5000）だとしよう。

米ドルでの価値を求めるために必要なことは、現在のユーロ/米ドルの為替レートを反転させ、リスクを取りたいユーロの額を掛けることである。

(USD 1.5000/EUR 1.0000) * EUR 50 = 約USD 75.00

次に、リスク（米ドル）をストップロス（pips）で割ります：

(USD 75.00)/(200 pips) = $0.375 a pipの動き。

これにより、ネッドは200ピップのストップで「1ピップあたりの価値」を得ることができ、リスクの許容範囲内にとどまることができる。

最後に、ピップ移動1回あたりの値に、既知のユニット対ピップ値の比率を掛けます：

(USD 0.375 per pip) * [(10k units of EUR/USD)/(USD1 per pip)] = 3,750 units of EUR/USD

つまり、EUR/USDの200ピップストップで50ユーロ以下のリスクを取るには、ネッドのポジションサイズは3,750ユニット以下となります。

まだシンプルだろ？

さて、少し複雑になった。

でも心配しないで。ケーキを焼くように簡単にできるように、すべて説明します。